問答題影響期權(quán)價(jià)格的因素有哪些?

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VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。()

題型:判斷題

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()

題型:判斷題

若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。()

題型:判斷題

套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()

題型:判斷題

套期保值要求在一個(gè)市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場建立同等數(shù)量的空頭。()

題型:判斷題

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。()

題型:判斷題

在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價(jià)格。()

題型:判斷題

套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn),也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。()

題型:判斷題

風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡化了定價(jià)的計(jì)算過程,擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。()

題型:判斷題

風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性、進(jìn)入市場難度的不對(duì)稱性以及在稅收方面的不對(duì)稱性,未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。()

題型:判斷題