A、蝶式認(rèn)購期權(quán)組合
B、蝶式認(rèn)沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
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A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、賣出一份平值認(rèn)購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購期權(quán)
C、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出一份平值認(rèn)購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購期權(quán)
A、買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B、賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C、買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D、賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
A、當(dāng)股票價格向下方發(fā)生較大變化時，該頭寸會虧損
B、當(dāng)股票價格上升至高行權(quán)價格以上時，能獲得最大收益
C、獲得的收益無上限
D、能在低風(fēng)險下獲得中等收益
A、2元
B、0.5元
C、1.5元
D、2元
最新試題
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時，將會被交易所強(qiáng)行平倉；規(guī)定時間是指（）。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。