A、買入一份股票認購期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認沽期權(quán)
B、買入一份股票認沽期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認購期權(quán)
C、買入一份股票認沽期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認購期權(quán)
D、買入一份股票認購期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認沽期權(quán)
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A、蝶式認購期權(quán)組合
B、蝶式認沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、賣出一份平值認購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認沽期權(quán)
B、賣出一份平值認沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認購期權(quán)
C、賣出一份平值認沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認沽期權(quán)
D、賣出一份平值認購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認購期權(quán)
A、買入認購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
B、賣出認購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
C、買入認購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
D、賣出認購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
A、當股票價格向下方發(fā)生較大變化時，該頭寸會虧損
B、當股票價格上升至高行權(quán)價格以上時，能獲得最大收益
C、獲得的收益無上限
D、能在低風險下獲得中等收益
最新試題
賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
假設期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應為（）元。
現(xiàn)有甲股票認購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關系為（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當月到期的認購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標的證券。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。