單項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者預(yù)計(jì)股價(jià)近期上漲概率較小或想為股票鎖定賣(mài)出價(jià)時(shí)，可以（）。

A、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
D、賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)PL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認(rèn)沽價(jià)差策略（）。

A、買(mǎi)入PL，賣(mài)出PH
B、買(mǎi)入PL，買(mǎi)入PH
C、賣(mài)出PL，賣(mài)出PH
D、賣(mài)出PL，買(mǎi)入PH

最新試題

以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)，假定6個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買(mǎi)入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買(mǎi)入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，并同時(shí)賣(mài)出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)來(lái)構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為（）時(shí)，該策略可以獲得最大收益。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤(pán)價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤(pán)價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣(mài)出認(rèn)購(gòu)開(kāi)倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）是投資者在交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣(mài)出認(rèn)沽股票期權(quán)開(kāi)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣(mài)出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題