單項選擇題某投資者賣出一份行權價格為90元的認沽期權，權利金為2元（每股），期權到期日的股票價格為95元，則該投資者的損益為（）元。

A、-2
B、2
C、5
D、7


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5.單項選擇題王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認購期權，可是之后股價出現了上漲的趨勢，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風險（）。

A、買入較低行權價、相同到期日的認沽期權
B、買入較高行權價、相同到期日的認沽期權
C、買入較低行權價、相同到期日的認購期權
D、買入較高行權價、相同到期日的認購期權

最新試題

股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

題型：單項選擇題

波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。

題型：單項選擇題

期權組合的Theta指的是（）。

題型：單項選擇題

賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）

題型：單項選擇題

（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

題型：單項選擇題

賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。

題型：單項選擇題

假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。

題型：單項選擇題

若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。

題型：單項選擇題

當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。

題型：單項選擇題

關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。

題型：單項選擇題