A、提高保證金水平
B、強(qiáng)行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施
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A、行權(quán)價(jià)格越高，波動率越大
B、行權(quán)價(jià)格越高，波動率越小
C、行權(quán)價(jià)格越低，波動率越小
D、行權(quán)價(jià)格越接近標(biāo)的證券價(jià)格，波動率越小
A、到期時(shí)間一致
B、行權(quán)價(jià)一致
C、標(biāo)的股票一致
D、權(quán)利金一致
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約倉數(shù)
D、減持合約倉數(shù)
A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小
A.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格高于行權(quán)價(jià)可以獲得更多的收益
B.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格低于行權(quán)價(jià)越多，可以獲得更多的收益
C.當(dāng)標(biāo)的證券的價(jià)格高于行權(quán)價(jià)，可以獲得全部權(quán)利金
D.當(dāng)標(biāo)的證券的價(jià)格低于行權(quán)價(jià)，可以獲得全部權(quán)利金
最新試題
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元，請計(jì)算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。
假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時(shí)賣出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為（）時(shí)，該策略可以獲得最大收益。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖（）。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
賣出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。