A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
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A、11.25元；0.25元
B、11.25元；0.5元
C、11.75元；0.25元
D、11.75元；0.5元
A、2元，50元
B、1元，53元
C、5元，54元
D、3元，50元
A.4000
B.5000
C.6000
D.6200
A、客戶持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內平倉
B、合約調整后，備兌開倉持倉標的不足部分，除權除息日沒有補足標的證券或沒有對不足部分頭寸進行平倉
C、因違規(guī)、違約被上交所和中國結算上海分公司要求強行平倉
D、以上全是
A、購買認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
C、購買認購期權，出售股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認購期權，賣出股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
最新試題
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
目前，根據上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。