A、8%
B、7.92%
C、8.16%
D、6.78%
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A、如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B、相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，表示一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)總是等于另一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)
C、如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
D、證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
最新試題
計(jì)算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長(zhǎng)股”兩項(xiàng)資產(chǎn)相應(yīng)可能的報(bào)酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對(duì)兩種股票的投資額相同，若兩種股票報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計(jì)算兩種股票的期望報(bào)酬率。（2）計(jì)算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。（3）計(jì)算兩種股票的投資組合報(bào)酬率。（4）計(jì)算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。
A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
某公司擬購(gòu)置一處房產(chǎn)，付款條件是：3年后每年年末支付10萬(wàn)元，連續(xù)支付10次，共100萬(wàn)元，假設(shè)該公司的資本成本率為10%。則下列計(jì)算其現(xiàn)值的表達(dá)式正確的是（）。
下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有（）。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說(shuō)法中，正確的有（）。
計(jì)算分析題：假設(shè)A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計(jì)算投資組合的期望報(bào)酬率；（2）假設(shè)投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計(jì)算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報(bào)酬率與整個(gè)股票市場(chǎng)報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個(gè)市場(chǎng)報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計(jì)算投資組合的β系數(shù)。
計(jì)算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。（2）計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（提示：自行列表準(zhǔn)備計(jì)算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點(diǎn)后4位。）
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
某人現(xiàn)在從銀行取得借款20000元，貸款利率為3%，要想在5年內(nèi)還清，每年應(yīng)該等額歸還（）元。