A.該股票與整個(gè)股票市場的相關(guān)性
B.股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C.整個(gè)市場的標(biāo)準(zhǔn)差
D.該股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
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A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合
A.兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差=兩種證券報(bào)酬率之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)×第1種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×第2種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
B.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與其他資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)一定為0
C.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)
D.相關(guān)系數(shù)總是在［-1，+1］間取值
A.曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
B.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點(diǎn)均為有效組合
A.償債基金
B.先付年金終值
C.永續(xù)年金現(xiàn)值
D.永續(xù)年金終值
A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，表示一種證券報(bào)酬率的增長總是等于另一種證券報(bào)酬率的增長
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
最新試題
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為，下列各項(xiàng)中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
計(jì)算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項(xiàng)資產(chǎn)相應(yīng)可能的報(bào)酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計(jì)算兩種股票的期望報(bào)酬率。（2）計(jì)算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。（3）計(jì)算兩種股票的投資組合報(bào)酬率。（4）計(jì)算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險(xiǎn)的說法中，不正確的是（）。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
已知某股票與市場組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則投資該股票的必要報(bào)酬率為（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。