計(jì)算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長(zhǎng)股”兩項(xiàng)資產(chǎn)相應(yīng)可能的報(bào)酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對(duì)兩種股票的投資額相同，若兩種股票報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。
要求：
（1）計(jì)算兩種股票的期望報(bào)酬率。
（2）計(jì)算兩種股票各自的標(biāo)準(zhǔn)差。
（3）計(jì)算兩種股票的投資組合報(bào)酬率。
（4）計(jì)算兩種股票的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差。
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A.名義利率是不包含通貨膨脹的金融機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)利率
B.計(jì)息期小于一年時(shí)，有效年利率大于名義利率
C.名義利率不變時(shí)，有效年利率隨著每年復(fù)利次數(shù)的增加而呈線性遞減
D.名義利率不變時(shí)，有效年利率隨著期間利率的遞減而呈線性遞增
A.甲方案的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
B.甲方案的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
C.甲方案的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
D.甲方案的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
A.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的加權(quán)平均值
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=1
B.復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=普通年金現(xiàn)值系數(shù)
C.復(fù)利終值系數(shù)×普通年金現(xiàn)值系數(shù)=普通年金終值系數(shù)
D.復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)×復(fù)利終值系數(shù)=1
最新試題
某人現(xiàn)在從銀行取得借款20000元，貸款利率為3%，要想在5年內(nèi)還清，每年應(yīng)該等額歸還（）元。
下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中，不正確的有（）。
下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
已知某股票與市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則投資該股票的必要報(bào)酬率為（）。
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為，下列各項(xiàng)中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。
一項(xiàng)600萬(wàn)元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復(fù)利一次，有效年利率會(huì)高出報(bào)價(jià)利率（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，不正確的有（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說(shuō)法中，正確的是（）