A.4003.17
B.4803.81
C.4367.10
D.5204.13
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A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
A.10×（F/A，10%，10）×（P/F，10%，14）
B.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，3）
C.10×［（P/A，10%，14）-（P/A，10%，4）］
D.10×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，4）
A.證券組合的風(fēng)險僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C.在不存在無風(fēng)險證券的情況下，多種證券組合的有效邊界就是機(jī)會集頂部從最小方差組合點(diǎn)到最高期望報酬率的那段曲線
D.證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，機(jī)會集曲線就越彎曲，風(fēng)險分散化效應(yīng)也就越強(qiáng)
A.28.63
B.26.53
C.15.15
D.30.00
A.采用多角經(jīng)營控制風(fēng)險的唯一前提是所經(jīng)營的各種商品的利潤率存在負(fù)相關(guān)關(guān)系
B.資產(chǎn)的風(fēng)險報酬率是該項(xiàng)資產(chǎn)的貝塔值和市場風(fēng)險溢價率的乘積，而市場風(fēng)險溢價率是市場投資組合必要報酬率與無風(fēng)險報酬率之差
C.當(dāng)代證券組合理論認(rèn)為不同股票的投資組合可以降低風(fēng)險，股票的種類越多，風(fēng)險越小，包括全部股票的投資組合風(fēng)險為零
D.預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時，無風(fēng)險利率會隨之提高，進(jìn)而導(dǎo)致資本市場線向上平移
最新試題
某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項(xiàng)目。經(jīng)衡量，它們的期望報酬率相等，甲項(xiàng)目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。有關(guān)甲、乙項(xiàng)目的說法中正確的是（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險的表述正確的有（）。
計(jì)算分析題：某企業(yè)準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經(jīng)預(yù)測，甲乙兩個方案的期望投資報酬率如下表所示：要求：（1）計(jì)算甲乙兩個方案期望報酬率的預(yù)期值；（2）計(jì)算甲乙兩個方案期望報酬率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差；（3）計(jì)算甲乙兩個方案期望報酬率的變異系數(shù)；（4）根據(jù)以上結(jié)果，比較甲乙兩個方案風(fēng)險的大小。
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
現(xiàn)有兩個投資項(xiàng)目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報酬率分別為20%、25%，標(biāo)準(zhǔn)離差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的有（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
已知某股票與市場組合報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場組合的風(fēng)險報酬率為10%，無風(fēng)險利率為5%，則投資該股票的必要報酬率為（）。
如果利率和期數(shù)相同，下列關(guān)于貨幣時間價值系數(shù)關(guān)系的說法中正確的有（）。