A、如果到期日股票市價小于100元，其期權(quán)凈收入為0
B、如果到期日股票市價為104元，買方期權(quán)凈損益為-1元
C、如果到期日股票市價為110元，投資人的凈損益為5元
D、如果到期日股票市價為105元，投資人的凈收入為5元
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A、保護性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合
B、保護性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權(quán)價格
C、當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權(quán)價格
D、當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格
A、股票回報率的方差
B、期權(quán)的執(zhí)行價格
C、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率
D、期權(quán)到期日前的時間
A、從時間選擇來看，任何投資項目都具有期權(quán)的性質(zhì)
B、常見的實物期權(quán)包括擴張期權(quán)、時機選擇期權(quán)和放棄期權(quán)
C、放棄期權(quán)的執(zhí)行價格是項目的繼續(xù)經(jīng)營價值
D、項目具有正的凈現(xiàn)值，就應(yīng)當(dāng)立即開始(執(zhí)行)
A、年復(fù)利股票收益率為12%
B、年復(fù)利股票收益率為10%
C、連續(xù)復(fù)利年股票收益率為11.33%
D、連續(xù)復(fù)利年股票收益率為9.53%
A、在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配
B、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走
C、投資者都是價格的接受者
D、允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項
最新試題
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
甲公司股票當(dāng)前市價為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為25元，期權(quán)價格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是（）元。
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
期權(quán)的價值為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元．此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果無風(fēng)險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有（）。