單項(xiàng)選擇題某投資組合的平均報(bào)酬率為16%，報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為24%，貝塔值為1.1若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，其特雷諾指數(shù)為（）。

A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44


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2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于M2測(cè)度，下列說法正確的是（）。

A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于信息比率中的跟蹤誤差的說法，不正確的是（）。

A.反映了積極管理的風(fēng)險(xiǎn)
B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高

最新試題

下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于絕對(duì)收益、相對(duì)收益和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

計(jì)算基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應(yīng)為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于基金業(yè)績(jī)計(jì)算說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時(shí)間內(nèi)的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某只基金在2015年2月1日時(shí)單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時(shí)單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時(shí)該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

有些基金主要投資于貨幣市場(chǎng)，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題