單項(xiàng)選擇題目前某一基金的持倉(cāng)股票組合的βs為1.2，如基金經(jīng)理預(yù)測(cè)大盤(pán)將會(huì)下跌，他準(zhǔn)備將組合的βf降至0.8，假設(shè)現(xiàn)貨市值為1億元，滬深300期貨指數(shù)為3000點(diǎn)，則他可以在期貨市場(chǎng)賣空的合約份數(shù)為（）。

A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份


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1.單項(xiàng)選擇題通過(guò)電子化交易系統(tǒng)，進(jìn)行實(shí)時(shí)、自動(dòng)買(mǎi)賣的程序交易，以調(diào)整倉(cāng)位，這種做法稱（）。

A.靜態(tài)套期保值策略
B.動(dòng)態(tài)套期保值策略
C.主動(dòng)套期保值策略
D.被動(dòng)套期保值策略

2.單項(xiàng)選擇題（）的基礎(chǔ)是期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)漲跌幅保持一致。

A.套利定價(jià)模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.簡(jiǎn)單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率

最新試題

熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）

題型：判斷題

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣出期貨，目的是鎖定賣出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）

題型：判斷題

期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)它們而言無(wú)關(guān)緊要。（）

題型：判斷題

VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）

題型：判斷題

從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來(lái)合成理想的對(duì)沖頭寸。（）

題型：判斷題

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）

題型：判斷題

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

題型：判斷題

通過(guò)對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過(guò)度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）

題型：判斷題

若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來(lái)收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。（）

題型：判斷題

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開(kāi)發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）

題型：判斷題