A.套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價格變化
B.套利獲得利潤的關(guān)鍵是差價的變動
C.套利和期貨投機是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機
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A.11
B.12
C.13
D.14
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略
A.套利定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
A.數(shù)量相等
B.價格相等
C.種類相同
D.期限相同
最新試題
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手數(shù)。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
風(fēng)險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）
風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）