A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險失真
D.VaR限額是動態(tài)的
你可能感興趣的試題
A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風(fēng)險、波動性風(fēng)險
C.對于代表價格變動的隨機模型，若是選擇不當(dāng)，會導(dǎo)致模型風(fēng)險的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計出的分布得以與真實的分布接近
A.概念直觀、計算簡單
B.無須進行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對稱和厚尾問題
D.計算量較小
A.局部估值法
B.德爾塔一正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.它可以測量不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風(fēng)險暴露
B.提供了一個統(tǒng)一的方法來測量風(fēng)險
C.使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險之間具有可比性
D.簡單直觀地描述了投資者在未來某一給定時期內(nèi)所面臨的市場風(fēng)險
A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認(rèn)為較近交割期合約與較遠(yuǎn)交割期合約的價差將變大
C.熊市套利者會賣出近期的股指期貨合約，買入遠(yuǎn)期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場間價差套利
最新試題
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。（）
風(fēng)險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機會。（）