A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時間不斷波動
B.現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A.對宏觀經(jīng)濟形勢的把握
B.計劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實
B.票息的再投資利率是變動的
C.計算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價格
最新試題
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）