A.可測性
B.相關性
C.不確定性
D.可控性
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A.信用風險
B.操作風險
C.市場風險
D.利率風險
A.垂直管理原則
B.全面風險管理原則
C.集中管理原則
D.獨立性原則
A.是指交易對象無力履約的風險
B.包括匯率風險
C.包括價格波動風險
D.主要源于銀行業(yè)務操作
E.自營外匯買賣活動沒有市場風險
A.控制法
B.財務法
C.評級法
D.規(guī)避法
A.重新定價缺口分析
B.久期分析
C.模擬分析
D.場景分析
最新試題
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性()
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的()
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理?()
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失,信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)()
為了幫助客戶對沖外匯風險,一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會()
以下四個關于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求()
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露?()
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%,投資組合的年波動率最接近以下哪一項()
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1,那么當收益率每變化1%,A銀行的權益價值將變化()
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款,該貸款的預期違約率為1%,貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付,需要在兩天內(nèi)付清:在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù),這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天,100萬美元貸款將以預計違約率1%收回,在第3天,200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金,以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題?()