A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價值
D．折讓的大小和凸性有關
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你可能感興趣的試題
A．附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B．對于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C．對于普通債券而言，當其他因素不變時，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D．假設其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越大
A．期限較長的債券和息票率較高的再投資風險相對較大
B．在利率水平變化時，長期債券價格的變化幅度小于短期債券的變化幅度
C．在利率水平變化時，長期債券價格的變化幅度大于短期債券的變化幅度
D．運營收入變化越大，經(jīng)營風險就越大
A．利率風險
B．再投資風險
C．流動性風險
D．經(jīng)營風險
A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構成因素
B．風險溢價反映了投資者投資于非國債債券時面臨的額外風險
C．債券流動性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風險溢價無關
A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動決定短期債券的利率
D．利率期限結構和債券收益率曲線是由不同市場的供求關系決定的
最新試題
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
常用的收益率曲線策略包括（）。
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
指數(shù)化的局限性包括（）。
提前贖回條款不影響風險溢價。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）