A．資產(chǎn)配置的不同
B．風(fēng)格的不同
C．投資區(qū)域的不同
D．投資人的不同
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A．夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而特雷諾指數(shù)考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．特雷諾指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而夏普指數(shù)考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論上有可能不一致
D．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的表現(xiàn)是否優(yōu)于市場(chǎng)指數(shù)上的評(píng)判也可能不一致
A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．詹森指數(shù)
C．特雷諾指數(shù)
D．夏普指數(shù)
A．簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．時(shí)間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進(jìn)行了再投資
D．算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率
A．可實(shí)際投資的
B．可衡量的
C．可預(yù)先確定的
D．具有明確的構(gòu)成
A．投資目標(biāo)
B．風(fēng)險(xiǎn)水平
C．比較基準(zhǔn)
D．時(shí)期選擇
最新試題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門(mén)選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
平均收益率的計(jì)算包括（）。
在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
（）用以衡量基金的均異性特征。