A．夏普指數(shù)考慮的是總風險，而特雷諾指數(shù)考慮的是市場風險
B．特雷諾指數(shù)考慮的是總風險，而夏普指數(shù)考慮的是市場風險
C．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結論上有可能不一致
D．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的表現(xiàn)是否優(yōu)于市場指數(shù)上的評判也可能不一致
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．標準普爾指數(shù)
B．詹森指數(shù)
C．特雷諾指數(shù)
D．夏普指數(shù)
A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權收益率的計算考慮分紅再投資時間價值的影響
C．時間加權收益率的假設前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進行了再投資
D．算術平均收益率要大于幾何平均收益率
A．可實際投資的
B．可衡量的
C．可預先確定的
D．具有明確的構成
A．投資目標
B．風險水平
C．比較基準
D．時期選擇
A．CAPM的有效性問題
B．SML設定可能引致的績效衡量誤差
C．基金組合的風險水平并非一成不變
D．以單一市場組合為基準的衡量指標會使績效評價有失偏頗
最新試題
擇時能力的衡量方法有（）。
成功概率法是根據對市場走勢的預測而正確改變（）對基金擇時能力進行衡量的方法。
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結論有可能不一致。（）
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應該較小。（）
擇時能力是基金經理對（）的預測能力。
對基金經理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）
經典績效衡量方法存在的問題有（）。
考察不同風險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風險調整的基礎上對基金的績效加以衡量。（）