A．在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較大；在市場蕭條期，基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)較小
B．使用成功概率法對擇時能力進行評價的一個重要步驟是需要將市場劃分為牛市和熊市兩個不同的階段
C．一個成功的市場選擇者，能夠在市場處于漲勢時提高其組合的β值，而在市場處于下跌時降低其組合的β值
D．T-M模型和H-M模型只是對管理組合的一一SML的非線性處理有所不同
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A．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風(fēng)險的收益率，但二者對風(fēng)險的計量不同
B．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致
C．特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行回歸計算
A．要從市場上已有的指數(shù)中選出一個與基金投資風(fēng)格完全對應(yīng)的指數(shù)非常困難
B．基金經(jīng)理常有與基準(zhǔn)組合比賽的念頭
C．基準(zhǔn)指數(shù)的風(fēng)格可能由于其中股票性質(zhì)的變化而發(fā)生變化
D．公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
A．在如何分組上，要做到“公平”分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質(zhì)疑
B．很多分組含義模糊，因此有時投資者并不清楚在與什么比較
C．分組比較隱含地假設(shè)了同組基金具有相同的風(fēng)險水平
D．如果一個投資者將自己所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進行比較，由于在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會不斷變化，因此也就無法很好比較
A．整體分析法
B．分組比較法
C．個體分析法
D．基準(zhǔn)比較法
A．資產(chǎn)配置的不同
B．風(fēng)格的不同
C．投資區(qū)域的不同
D．投資人的不同
最新試題
（）考慮的是總風(fēng)險。
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
基準(zhǔn)比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有（）。
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
（）考慮的是市場風(fēng)險。
1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）