A．在如何分組上，要做到“公平”分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質(zhì)疑
B．很多分組含義模糊，因此有時投資者并不清楚在與什么比較
C．分組比較隱含地假設(shè)了同組基金具有相同的風(fēng)險水平
D．如果一個投資者將自己所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進行比較，由于在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會不斷變化，因此也就無法很好比較
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你可能感興趣的試題
A．整體分析法
B．分組比較法
C．個體分析法
D．基準比較法
A．資產(chǎn)配置的不同
B．風(fēng)格的不同
C．投資區(qū)域的不同
D．投資人的不同
A．夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險，而特雷諾指數(shù)考慮的是市場風(fēng)險
B．特雷諾指數(shù)考慮的是總風(fēng)險，而夏普指數(shù)考慮的是市場風(fēng)險
C．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致
D．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的表現(xiàn)是否優(yōu)于市場指數(shù)上的評判也可能不一致
A．標準普爾指數(shù)
B．詹森指數(shù)
C．特雷諾指數(shù)
D．夏普指數(shù)
A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權(quán)收益率的計算考慮分紅再投資時間價值的影響
C．時間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進行了再投資
D．算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率
最新試題
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
擇時能力的衡量方法有（）。
算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）
基準比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有（）。
用（）對基金績效進行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。