單項選擇題某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權和8個單位Deha=一0．5的看跌期權，期權的標的相同。若預期標的資產(chǎn)價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風險？（）
A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對
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7.單項選擇題
某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
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Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型：判斷題
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
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題型：判斷題
某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
題型：單項選擇題
某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
題型：單項選擇題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
題型：單項選擇題
對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。
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實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
題型：判斷題