多項選擇題持有成本理論(Costof Carry Model)認(rèn)為,現(xiàn)貨價格和期貨價格的差(持有成本)由()組成:

A.融資利息
B.倉儲費用
C.持有收益
D.勞動者報酬


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1.單項選擇題關(guān)于Theta性質(zhì)的說法錯誤的是()

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的,表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近,Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大,隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

2.單項選擇題當(dāng)標(biāo)的價格大于行權(quán)價時,隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格上升,看漲期權(quán)的Delta值()

A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1

最新試題

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

題型:判斷題

假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。

題型:單項選擇題

無套利定價理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項金融資產(chǎn)的定價,應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機會為零。

題型:判斷題

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

題型:判斷題

如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預(yù)計未來一周市場的波動性加強,但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位,若下周市場波動率變?yōu)?0%,不考慮時間變化的影響,該投資策略帶來的價值變動是()。

題型:單項選擇題

在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

題型:判斷題

Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

題型:判斷題

本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

題型:判斷題

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。 

題型:單項選擇題

在期權(quán)有效期限內(nèi),多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

題型:判斷題