單項選擇題投資者簽訂了一份期限為9個月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約簽訂時滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為3％，無風(fēng)險連續(xù)利率為6％，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
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貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。
題型：單項選擇題
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
題型：判斷題
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
題型：判斷題
對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
題型：判斷題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
題型：判斷題
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
題型：判斷題
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
題型：判斷題
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
題型：判斷題