判斷題看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Gamma值均為負(fù)值。()

你可能感興趣的試題

5.多項選擇題下面選項中關(guān)于Vega的性質(zhì)說法正確的有()。

A.波動率與期權(quán)價格成正比
B.平價期權(quán)對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性,該值越小,表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近,標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小

6.多項選擇題影響期權(quán)的因素主要有()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
C.無風(fēng)險市場利率
D.期權(quán)到期時間

7.多項選擇題常見的互換有()

A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換

8.多項選擇題持有成本理論模型的基本假設(shè)如有()

A.借貸利率(無風(fēng)險利率)相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日

10.單項選擇題關(guān)于Theta性質(zhì)的說法錯誤的是()

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的,表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近,Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大,隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。