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A.波動率與期權(quán)價格成正比
B.平價期權(quán)對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
C.無風(fēng)險市場利率
D.期權(quán)到期時間
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
A.借貸利率（無風(fēng)險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
A.融資利息
B.倉儲費用
C.持有收益
D.勞動者報酬
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
最新試題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進行套利的機會為零。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。