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A．中期國(guó)債的剩余期限為4．5～5．5年
B．按面值100歐元國(guó)債價(jià)格報(bào)價(jià)(保留1位小數(shù))
C．最小價(jià)格波動(dòng)為0．01
D．采用實(shí)物交割
A．在中長(zhǎng)期國(guó)債的交割中，買(mǎi)方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利
B．凈價(jià)交易中，交易價(jià)格不包括國(guó)債的應(yīng)付利息
C．凈價(jià)交易的缺陷是在付息日會(huì)產(chǎn)生－個(gè)較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價(jià)格曲線不連續(xù)
D．買(mǎi)方付給賣(mài)方的發(fā)票金額包括國(guó)債本金和應(yīng)付利息
A．歐洲美元
B．亞洲銀行間拆放利率
C．美國(guó)國(guó)債
D．歐元銀行間拆放利率
最新試題
構(gòu)成附息國(guó)債的基本要素有（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣(mài)出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的5年期國(guó)債期貨合約有（）。
多頭套期保值者買(mǎi)入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙?jì)（）所引致的。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說(shuō)法，正確的有（）。
歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。
下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說(shuō)法，正確的有（）。