問答題假設(shè)股票現(xiàn)在的價(jià)格為100元,不支付股利,以3個(gè)月為一期,3個(gè)月內(nèi)股價(jià)可能上漲到原來的1.2倍,也可能下降到原來的0.8倍,無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%(連續(xù)復(fù)利)。試求6個(gè)月后到期的執(zhí)行價(jià)格為110元的美式看跌期權(quán)的價(jià)格。

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