問答題如果某公司股票現(xiàn)在的市場價(jià)格為32美元，執(zhí)行價(jià)格為30美元的該公司美式股票看漲期權(quán)的價(jià)格為5.60美元，該期權(quán)的有效期還有4個(gè)月。同時(shí)，市場預(yù)期該公司將會(huì)在2個(gè)月后支付每股1.5美元的股利。假定按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%（年利率）。要使得市場中不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，則該美式看漲期權(quán)的價(jià)格下限是多少？

參考答案： 股利的現(xiàn)值為：
D.1.5*e^-0.12*2/12=1.47美元因而，
S.D...