考慮下述模型
其中，C=消費支出，D=收入，I=投資，Z=自發(fā)支出；C、I和D為內(nèi)生變量。
用階條件研究各方程的識別問題
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A.聯(lián)立方程偏倚實質(zhì)是內(nèi)生變量與前定變量的高度相關；
B.只有當模型中所有方程均可識別時，模型才可識別；
C.結構式方程中解釋變量必須是外生變量或滯后內(nèi)生變量；
D.簡化式模型中簡化式參數(shù)反映了解釋變量對被解釋變量的間接影響；
E.滿足經(jīng)典假定時，簡化式參數(shù)的最小二乘估計量具有無偏、一致性。
A.二階段最小二乘法對樣本容量沒有嚴格要求
B.二階段最小二乘法僅適合于過度識別方程
C.二隊段最小二乘法要求模型的結構式隨機干擾項滿足經(jīng)典假定
D.二階段最小二乘法要求模型中所有前定變量之間無高度多重共線性
E.二階段最小二乘法估計量不具有一致性
最新試題
存在嚴重的完全多重共線性時，參數(shù)估計量的方差（）
多元線性回歸模型OLS估計式的統(tǒng)計性質(zhì)包括（）。
模型只是研究者對所關注的那些部分所作的模擬，只能抓主要因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。
經(jīng)濟變量是描述經(jīng)濟活動的水平或狀態(tài)，隨時間或空間不同而變動的各種因素。
可決系數(shù)需要修正的原因是擾動存在自相關性。
關于樣本線性相關系數(shù)，正確的是（）。
多元線性回歸中的基本假定包括（）。
經(jīng)濟參數(shù)是表現(xiàn)變量之間相互依存程度的.決定經(jīng)濟結構和特征的.相對穩(wěn)定的因素，通?？梢灾苯佑^測。
統(tǒng)計檢驗中，F(xiàn)檢驗模型整體顯著性，t檢驗單個解釋變量顯著性。
多重可決系數(shù)是模型中解釋變量個數(shù)的不減函數(shù)，這給對比解釋變量個數(shù)不同模型的多重可決系數(shù)帶來缺陷，所以需要修正。