考察下面的模型
要求:用間接最小二乘法估計(jì)消費(fèi)函數(shù)。(計(jì)算結(jié)果保留二位小數(shù))
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A.聯(lián)立方程偏倚實(shí)質(zhì)是內(nèi)生變量與前定變量的高度相關(guān);
B.只有當(dāng)模型中所有方程均可識(shí)別時(shí),模型才可識(shí)別;
C.結(jié)構(gòu)式方程中解釋變量必須是外生變量或滯后內(nèi)生變量;
D.簡化式模型中簡化式參數(shù)反映了解釋變量對(duì)被解釋變量的間接影響;
E.滿足經(jīng)典假定時(shí),簡化式參數(shù)的最小二乘估計(jì)量具有無偏、一致性。
A.二階段最小二乘法對(duì)樣本容量沒有嚴(yán)格要求
B.二階段最小二乘法僅適合于過度識(shí)別方程
C.二隊(duì)段最小二乘法要求模型的結(jié)構(gòu)式隨機(jī)干擾項(xiàng)滿足經(jīng)典假定
D.二階段最小二乘法要求模型中所有前定變量之間無高度多重共線性
E.二階段最小二乘法估計(jì)量不具有一致性
A.普通最小二乘法
B.廣義差分法
C.間接最小二乘法
D.二階段最小二乘法
E.加權(quán)最小二乘法
在下列宏觀經(jīng)濟(jì)模型中,前定變量包括()
其中,C=總消費(fèi),I=總投資,Y=總收入,R=利率
A.Ct
B.Ct-1
C.Yt
D.Rt
E.Yt-1
A.結(jié)構(gòu)方程為恰好識(shí)別
B.結(jié)構(gòu)方程為過度識(shí)別
C.簡化式方程的擾動(dòng)項(xiàng)滿足經(jīng)典假定
D.前定變量之間無完全的多重共線性
E.結(jié)構(gòu)方程中解釋變量間無嚴(yán)重多重共線性
最新試題
如果簡單相關(guān)系數(shù)檢測(cè)法證明多元回歸模型的解釋變量兩兩不相關(guān),則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。
多重可決系數(shù)是模型中解釋變量個(gè)數(shù)的不減函數(shù),這給對(duì)比解釋變量個(gè)數(shù)不同模型的多重可決系數(shù)帶來缺陷,所以需要修正。
經(jīng)濟(jì)參數(shù)是表現(xiàn)變量之間相互依存程度的.決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的.相對(duì)穩(wěn)定的因素,通??梢灾苯佑^測(cè)。
經(jīng)濟(jì)參數(shù)是變量間數(shù)量關(guān)系和經(jīng)濟(jì)數(shù)量規(guī)律性的具體體現(xiàn),獲取經(jīng)濟(jì)參數(shù)的數(shù)值是經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的主要目的。
與簡單線性回歸相比,多元線性回歸中增加的基本假定是()。
多元線性回歸中的基本假定包括()。
采用差分方式降低模型多重共線性時(shí),可能存在的問題包括()。
經(jīng)濟(jì)變量是描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的水平或狀態(tài),隨時(shí)間或空間不同而變動(dòng)的各種因素。
統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中,F(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)P驼w顯著性,t檢驗(yàn)單個(gè)解釋變量顯著性。
多重共線性包含()。