下面模型中
C=消費(fèi),Y=收入,S=儲蓄,C,Y為內(nèi)生變量,S為外生變量。已知邊際消費(fèi)傾向β1=0.75。
要求:計(jì)算S增加一個(gè)單位對Y和C產(chǎn)生的總影響(計(jì)算結(jié)果保留二位小數(shù))。
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A.聯(lián)立方程偏倚實(shí)質(zhì)是內(nèi)生變量與前定變量的高度相關(guān);
B.只有當(dāng)模型中所有方程均可識別時(shí),模型才可識別;
C.結(jié)構(gòu)式方程中解釋變量必須是外生變量或滯后內(nèi)生變量;
D.簡化式模型中簡化式參數(shù)反映了解釋變量對被解釋變量的間接影響;
E.滿足經(jīng)典假定時(shí),簡化式參數(shù)的最小二乘估計(jì)量具有無偏、一致性。
A.二階段最小二乘法對樣本容量沒有嚴(yán)格要求
B.二階段最小二乘法僅適合于過度識別方程
C.二隊(duì)段最小二乘法要求模型的結(jié)構(gòu)式隨機(jī)干擾項(xiàng)滿足經(jīng)典假定
D.二階段最小二乘法要求模型中所有前定變量之間無高度多重共線性
E.二階段最小二乘法估計(jì)量不具有一致性
A.普通最小二乘法
B.廣義差分法
C.間接最小二乘法
D.二階段最小二乘法
E.加權(quán)最小二乘法
在下列宏觀經(jīng)濟(jì)模型中,前定變量包括()
其中,C=總消費(fèi),I=總投資,Y=總收入,R=利率
A.Ct
B.Ct-1
C.Yt
D.Rt
E.Yt-1
最新試題
如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性,可去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。
簡單線性回歸的五個(gè)基本假定是什么?
完全造成共線性產(chǎn)生的后果有哪些?
存在嚴(yán)重的完全多重共線性時(shí),參數(shù)估計(jì)量的方差()
多重共線性包含()。
經(jīng)濟(jì)參數(shù)是表現(xiàn)變量之間相互依存程度的.決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的.相對穩(wěn)定的因素,通??梢灾苯佑^測。
多元線性回歸模型OLS估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)包括()。
模型是對所研究的某種現(xiàn)象、某種關(guān)系或某種過程的一種模擬。
如果簡單相關(guān)系數(shù)檢測法證明多元回歸模型的解釋變量兩兩不相關(guān),則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。
可決系數(shù)需要修正的原因是擾動存在自相關(guān)性。