多項(xiàng)選擇題下列表述中正確的有（）。

A.對(duì)敲的最壞結(jié)果是到期股價(jià)與執(zhí)行價(jià)格一致，白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購(gòu)買成本
B.多頭對(duì)敲下股價(jià)偏離執(zhí)行價(jià)格的差額必須超過(guò)期權(quán)購(gòu)買成本，才能給投資者帶來(lái)凈收益
C.空頭對(duì)敲的最好結(jié)果是到期股價(jià)與執(zhí)行價(jià)格一致，可以賺取看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)
D.多頭對(duì)敲下股價(jià)偏離執(zhí)行價(jià)格的差額必須超過(guò)期權(quán)到期日價(jià)值，才能給投資者帶來(lái)凈收益


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1.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)期權(quán)投資策略表述正確的有（）。

A.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價(jià)格
B.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入和最高凈損益
D.拋補(bǔ)性看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收人為期權(quán)價(jià)格

2.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)表述中正確的有（）。

A.空頭期權(quán)的特點(diǎn)是最小的凈收人為零，不會(huì)發(fā)生進(jìn)一步的損失
B.期權(quán)的到期日價(jià)值，是指到期時(shí)執(zhí)行期權(quán)可以取得的凈收入，它依賴于標(biāo)的股票在到期日的價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格
C.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)到期日股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，看跌期權(quán)的到期日價(jià)值，隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降而上升
D.如果在到期日股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格則看跌期權(quán)沒(méi)有價(jià)值

3.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)期權(quán)價(jià)值表述錯(cuò)誤的是（）。

A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià)
B.看跌期權(quán)的價(jià)值上限是執(zhí)行價(jià)格
C.布萊克——斯科爾斯模型假設(shè)看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對(duì)歐式看漲期權(quán)估值時(shí)要在股價(jià)中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)價(jià)格隨著股票價(jià)格的上漲而上漲，當(dāng)股價(jià)足夠高時(shí)（）。

A.期權(quán)價(jià)格可能會(huì)等于股票價(jià)格
B.期權(quán)價(jià)格可能超過(guò)股票價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格低于股票價(jià)格
D.期權(quán)價(jià)格會(huì)等于執(zhí)行價(jià)格

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于歐式期權(quán)，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.股票價(jià)格上升，看漲期權(quán)的價(jià)值增加
B.執(zhí)行價(jià)格越大，看跌期權(quán)價(jià)值越大
C.股價(jià)波動(dòng)率增加，看漲期權(quán)的價(jià)值增加，看跌期權(quán)的價(jià)值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價(jià)值越大

最新試題

期權(quán)的價(jià)值為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

若乙投資人購(gòu)入1股A公司的股票，購(gòu)人時(shí)價(jià)格52元；同時(shí)出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

同時(shí)賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若甲投資人購(gòu)買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性原理的說(shuō)法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

題型：?jiǎn)柎痤}