A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
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當(dāng)前股票的指數(shù)為2000點(diǎn)，3個月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價為2200點(diǎn)（每點(diǎn)50元），年波動率為30％，年無風(fēng)險利率為6％。預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息
該歐式期權(quán)的價值為（）元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新試題
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。
實(shí)值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計未來一周市場的波動性加強(qiáng)，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。