單項(xiàng)選擇題某股票價(jià)格為50元，若到期期限為6個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為50元的該股票的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5元，市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5％。則其對(duì)應(yīng)的相同期限，相同執(zhí)行價(jià)格的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為（）
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某螺紋鋼期貨還有90天到期，目前螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格為每10噸2400元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為8％，儲(chǔ)存成本為2％，便利收益率為3％，則該螺紋鋼期貨的理論價(jià)格是（）。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
2.單項(xiàng)選擇題投資者簽訂了一份期限為9個(gè)月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約簽訂時(shí)滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為3％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為6％，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新試題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
題型：判斷題
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。
題型：判斷題
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
題型：判斷題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
題型：判斷題
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
題型：判斷題
對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。
題型：判斷題
計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
題型：判斷題
一般來(lái)說(shuō)，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型：判斷題
持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
題型：判斷題