多項選擇題下列選項屬于完全市場與不完全市場之間不同之處的有（）。

A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲費用


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1.多項選擇題以下關于希臘字母說法正確的是（）。

A.Theta值通常為負
B.Rho隨期權到期趨近于無窮大
C.Rho隨期權的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權到期日的臨近，實值期權的Gamma趨近于無窮大

2.多項選擇題（）在1979年發(fā)表的論文中最初提到二叉樹期權定價模型理論的要點。

A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦

3.多項選擇題

下列關于Vega的說法正確的有（）

A.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權價格成正比
C.期權到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權價格影響變小
D.該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感

4.多項選擇題在無套利市場，無分紅標的資產(chǎn)期權的價格估值范圍合理的有（）。

A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權，期權到期時間越長，期權價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權，執(zhí)行價越低，期權價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權的價格低于美式看漲期權的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權，期權價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)

5.多項選擇題下列關于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價格波動風險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調整對沖頭寸
D.當標的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化