A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦
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下列關于Vega的說法正確的有（）
A.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權價格成正比
C.期權到期日臨近，標的資產波動率對期權價格影響變小
D.該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感
A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權，期權到期時間越長，期權價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權，執(zhí)行價越低，期權價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權的價格低于美式看漲期權的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權，期權價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)
A.投資者往往按照1單位資產和Delta單位期權做反向頭寸來規(guī)避資產組合中價格波動風險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調整對沖頭寸
D.當標的資產價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
A.無套利定價理論
B.二叉樹定價理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價理論
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
最新試題
隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。
標的資產為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。
看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產<行權價時，Delta收斂于0。
在B-S-M定價模型中，假定資產價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。