A.看漲期權(quán)的Rho是負(fù)的
B.看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的
C.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞增
D.期權(quán)越接近到期，利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越小
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A.外匯市場(chǎng)
B.股票市場(chǎng)
C.商品市場(chǎng)
D.債券市場(chǎng)
A.41
B.40.5
C.40
D.39
A.權(quán)益互換
B.貨幣互換
C.遠(yuǎn)期互換
D.利率互換
A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費(fèi)
D.商品保險(xiǎn)費(fèi)
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
最新試題
一般來說，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。
隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。
期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場(chǎng)價(jià)格為50美元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為12％，股票的年波動(dòng)率為10％。若執(zhí)行價(jià)格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。