單項選擇題

根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機構使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設名義本金為1億美元，Libor當前期限結構如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結構表

作為互換中固定利率的支付方，互換對投資組合久期的影響為（）。

A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定


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2.多項選擇題可采用B-S-M模型定價的歐式期權有（）。

A.股指期權
B.存續(xù)期內支付紅利的股票期貨期權
C.權證
D.貨幣期權

3.多項選擇題對二又樹模型說法正確是（）。

A.模型不但可對歐式期權進行定價，也可對美式期權、奇異期權以及結構化金融產(chǎn)品進行定價
B.模型思路簡潔、應用廣泛
C.步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形
D.當步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能

4.多項選擇題期權定價模型在1973年由美國學者（）提出。

A.費雪·布萊克
B.邁倫·斯科爾斯
C.約翰·考克斯
D.羅伯特·默頓

5.多項選擇題下列關于B-S-M模型的無紅利標的資產(chǎn)歐式期權定價公式的說法，正確的有（）。

A.N（d2）表示歐式看漲期權被執(zhí)行的概率
B.N（d1）表示看漲期權價格對資產(chǎn)價格的導數(shù)
C.在風險中性的前提下，投資者的預期收益率μ用無風險利率r替代
D.資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性