單項(xiàng)選擇題根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題： 若滬深300指數(shù)為2500點(diǎn)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為4％，指數(shù)股息率為1％（均按單利計(jì)），據(jù)此回答。1個(gè)月后到期的滬深300股指期貨理論價(jià)格是（）點(diǎn)。

A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33


你可能感興趣的試題

最新試題

對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。

題型：判斷題

持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

題型：判斷題

假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場(chǎng)價(jià)格為50美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12％，股票的年波動(dòng)率為10％。若執(zhí)行價(jià)格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。

題型：判斷題

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。 

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。

題型：判斷題

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。

題型：判斷題

期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

題型：判斷題

在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

題型：判斷題

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

題型：判斷題