問答題假設(shè)S&P500股票指數(shù)為1000點,股票價值為5000000美元,股票的β值為1.5,我們需要怎樣運用股指期貨,才能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險最小化對沖?
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項選擇題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型:判斷題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型:判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
題型:判斷題
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
題型:判斷題
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
題型:單項選擇題