A.不變
B.越高
C.越低
D.無法判斷
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你可能感興趣的試題
A.久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
B.缺口分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法
C.久期分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法
D.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響
E.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法
A.重新定價風險
B.股票價格風險
C.基準風險
D.收益率曲線風險
E.流動性風險
A.當某一時間段內的負債大于資產時,就產生了負缺口,即負債敏感型缺口
B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動,得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法
D.在正缺口情況下,市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降
E.在負缺口情況下,市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升
A.由承擔風險的業(yè)務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告
B.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況
C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付
D.做到各部門職能恰當分離,避免潛在的利益沖突
E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立
A.持續(xù)期缺口為正值時,銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負值時,銀行凈值隨市場利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時,銀行凈值隨利率下降而下降
D.當持續(xù)期缺口為零時,銀行的凈值在利率變動時保持不變
E.持續(xù)期缺口為負值時,銀行凈值隨市場利率上升而上升
A.外幣存款
B.外幣貸款
C.外幣債券投資
D.外匯遠期的買賣
E.跨境投資
A.是一種全值估計
B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定
C.是一種參數(shù)方法
D.無須分布假定
E.反映風險因素統(tǒng)計規(guī)律
A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響
C.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險(即重新定價風險),而未考慮當利率水平變化時,各種金融產品因基準利率的調整幅度不同產生的利率風險(即基準風險)
D.是一種相對初級并且粗略的利率風險計量方法
E.對于利率的大幅變動(大于1%),由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系,久期分析的結果就不再準確,需要進行更為復雜的技術調整
A.在交易方面不受任何限制,可以隨時平盤
B.具有明確的交易市場秩序
C.能夠完全對沖以規(guī)避風險
D.能夠準確估值
E.具有明確的持有目的
A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權重法
最新試題
下列關于歷史模擬法的說法,正確的有()。
下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的有()。
場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括()。
根據(jù)良好的公司治理和內部控制原則,商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠()。
下列關于市場風險計量的說法正確的是()。
商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時,應當綜合考慮的因素有()。
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值,其計量方式包括()。
風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算,就目前而言,常用的風險價值模型技術有()。
缺口分析的局限性包括()。
下列哪些屬于市場風險的計量方法?()