單項(xiàng)選擇題下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。

A.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元
B.買人1億美元美國(guó)國(guó)債
C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債


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1.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。

A.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變
D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)

4.單項(xiàng)選擇題作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響

最新試題

下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響，其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來(lái)利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。

題型：多項(xiàng)選擇題