單項(xiàng)選擇題王先生打算投資一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合,年末來(lái)自該資產(chǎn)組合的現(xiàn)金流可能為70000或200000元,概率相等,均為0.5;可供選擇的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)庫(kù)券投資年利率為6%。如果王先生要求8%的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),則王先生愿意支付()元去購(gòu)買(mǎi)該資產(chǎn)組合。

A.118421
B.151478
C.221546
D.296973


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3.單項(xiàng)選擇題

李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國(guó)庫(kù)券貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如表5—6所示?;鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0.10。下表風(fēng)險(xiǎn)基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差

投資者在短期國(guó)庫(kù)券、股票基金和債券基金上投資比例分別為()

A.短期國(guó)庫(kù)券21.16%,股票基金35.60%,債券基金43.24%
B.短期國(guó)庫(kù)券34.60%,股票基金21.16%,債券基金44.24%
C.短期國(guó)庫(kù)券43.24%,股票基金21.16%,債券基金35.60%
D.短期國(guó)庫(kù)券78.84%,股票基金9.56%,債券基金11.6%

最新試題

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場(chǎng)線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí),最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T()市場(chǎng)組合M。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列債務(wù)中,對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說(shuō)法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說(shuō)法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

使投資者最滿(mǎn)意的證券組合是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無(wú)差異曲線,每個(gè)投資者都有自己的無(wú)差異曲線族,關(guān)于無(wú)差異曲線的特征說(shuō)法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí),投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題