單項選擇題湯小姐持有華夏公司股票100股，預期該公司未來3年股利為零增長，每期股利30元。預計從第4年起轉(zhuǎn)為正常增長，增長率為5％。目前無風險收益率7％，市場平均股票要求的收益率為11．09％，華夏公司股票的標準差為2．8358，市場組合的標準差為2．1389，兩者的相關系數(shù)為0．8928。根據(jù)以上信息，理財師可以告訴湯小姐，華夏公司股票的盧系數(shù)為（）

A.0.93
B.1.04
C.1.18
D.1.38


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3.單項選擇題紅星公司發(fā)行了一批到期期限為10年的債券，該債券面值100元，票面利率為8％，每年年末付息。若該債券規(guī)定投資者可以在第1年以后，第8年以內(nèi)將債券轉(zhuǎn)換成公司的普通股，則可能促使投資者行使轉(zhuǎn)換權利的因素是（）

A.市場利率大幅下降
B.公司開發(fā)了一個新項目，可能使盈利大幅增加
C.全球油價持續(xù)上漲，公司生產(chǎn)成本上升
D.該債券票面利率與通脹率掛鉤，而預期通脹率將大幅上揚

10.單項選擇題

李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關系數(shù)為0．10。下表風險基金期望收益與標準差

投資者在短期國庫券、股票基金和債券基金上投資比例分別為（）

A.短期國庫券21.16％，股票基金35.60％，債券基金43.24％
B.短期國庫券34.60％，股票基金21.16％，債券基金44.24％
C.短期國庫券43.24％，股票基金21.16％，債券基金35.60％
D.短期國庫券78.84％，股票基金9.56％，債券基金11.6％

最新試題

按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）

題型：單項選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

題型：單項選擇題

關于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

題型：單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

題型：單項選擇題

某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

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馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

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下列關于資本資產(chǎn)定價模型的假設，錯誤的是（）

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一位投資者希望構造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合和無風險資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：單項選擇題

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

題型：單項選擇題

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）

題型：單項選擇題