A.只投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.只投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
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A.價(jià)值被低估的證券將處于證券市場(chǎng)線上方
B.資本*市場(chǎng)線為評(píng)價(jià)預(yù)期投資業(yè)績(jī)提供了基準(zhǔn)
C.證券市場(chǎng)線使所有的投資者都選擇相同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.資本*市場(chǎng)線表示證券的預(yù)期收益率與其β系數(shù)之間的關(guān)系
A.證券市場(chǎng)線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場(chǎng)線方程
D.套利定價(jià)方程
A.存在許多投資者
B.所有投資者行為都是理性的
C.投資者的投資期限相同
D.市場(chǎng)環(huán)境是有摩擦的
A.處于有效邊界的最高點(diǎn)
B.無(wú)差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
C.處于位置最高的無(wú)差異曲線上
D.無(wú)差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
A.其無(wú)差異曲線族中的任意一條曲線上
B.其無(wú)差異曲線族與該組證券所對(duì)應(yīng)的有效集的切點(diǎn)上
C.無(wú)差異曲線族中位置最高的一條曲線上
D.該組證券所對(duì)應(yīng)的有效邊緣上的任意一點(diǎn)
A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于
關(guān)于以下兩種說(shuō)法：
①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；
②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。
下列選項(xiàng)正確的是（）
A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確
A.組合中各個(gè)證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個(gè)證券方差的和
C.組合中各個(gè)證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個(gè)證券協(xié)方差的加權(quán)和
A.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY<0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于負(fù)相關(guān)
B.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY=0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)
最新試題
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法不正確的是（）
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無(wú)差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無(wú)差異曲線族，關(guān)于無(wú)差異曲線的特征說(shuō)法不正確的是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
使投資者最滿意的證券組合是（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場(chǎng)線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）