單項選擇題如果風險的市值保持不變,則無風險利率的下降會()

A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉(zhuǎn)


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2.單項選擇題關(guān)于預期收益率、無風險利率、某證券的β值、市場風險溢價四者的關(guān)系,下列各項描述正確的是()

A.市場風險溢價=無風險利率+某證券的β值X預期收益率
B.無風險利率=預期收益率+某證券的β值X市場風險溢價
C.預期收益率=無風險利率+某證券的β值X市場風險溢價
D.預期收益率=無風險利率-某證券的β值X市場風險溢價

3.單項選擇題如果將β為0.75的股票增加到市場組合中,那么市場組合的風險()

A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降

5.單項選擇題證券市場線描述的是()

A.證券的預期收益率與其總風險的關(guān)系
B.市場資產(chǎn)組合是風險性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場組合收益的關(guān)系
D.由市場組合與無風險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預期收益

8.單項選擇題下列關(guān)于債券到期收益率公式的說明,不正確的是()

A.當債券價格等于面值(平價)的時候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當債券價格大于面值(溢價)的時候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當債券價格小于面值(折價)的時候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當債券價格小于面值(溢價)的時候,票面利率>即期收益率>到期收益率

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資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

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