單項選擇題已知無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為6%,市場組合的預(yù)期收益率為12%,股票A的β值為0.5,股票B的β值為2,則股票A和股票B的風(fēng)險報酬分別為()

A.6%,12%
B.3%,12%
C.3%,6%
D.6%,10%


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2.單項選擇題根據(jù)CAPM模型,下列說法錯誤的是()

A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個證券定價合理時,阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險利率降低,單個證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場達(dá)到均衡時,所有證券都在證券市場線上

4.單項選擇題如果風(fēng)險的市值保持不變,則無風(fēng)險利率的下降會()

A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉(zhuǎn)

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在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

題型:單項選擇題

債券投資的風(fēng)險相對較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中()風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。

題型:單項選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()

題型:單項選擇題

在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險,理財師的闡述正確的是()

題型:單項選擇題

按照風(fēng)險可否分散,證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是()

題型:單項選擇題

某投資者對風(fēng)險毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()

題型:單項選擇題

薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()

題型:單項選擇題

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是()

題型:單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評估金額時,小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率()

題型:單項選擇題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險,下列說法不正確的是()

題型:單項選擇題