單項(xiàng)選擇題葉女士持有的短期國(guó)債收益率為每年4％，目前上證綜合指數(shù)的預(yù)期收益率為每年9％，她打算在權(quán)益資產(chǎn)方面也做適當(dāng)配置，最近一直在觀察某只股票，并剛剛開始建倉(cāng)，該股票的年收益率預(yù)期為10％，價(jià)格為100元，而該股票的β值為0．8，那么她應(yīng)該（）該股票。

A.迅速賣出
B.持倉(cāng)不動(dòng)
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題如果風(fēng)險(xiǎn)的市值保持不變，則無風(fēng)險(xiǎn)利率的下降會(huì)（）

A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動(dòng)
D.使SML旋轉(zhuǎn)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于預(yù)期收益率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、某證券的β值、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)四者的關(guān)系，下列各項(xiàng)描述正確的是（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X預(yù)期收益率
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率=預(yù)期收益率+某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率-某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

4.單項(xiàng)選擇題如果將β為0．75的股票增加到市場(chǎng)組合中，那么市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)（）

A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無任何變化
D.可能上升也可能下降

6.單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)線描述的是（）

A.證券的預(yù)期收益率與其總風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
B.市場(chǎng)資產(chǎn)組合是風(fēng)險(xiǎn)性證券的最佳資產(chǎn)組合
C.證券收益與市場(chǎng)組合收益的關(guān)系
D.由市場(chǎng)組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合預(yù)期收益

9.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于債券到期收益率公式的說明，不正確的是（）

A.當(dāng)債券價(jià)格等于面值（平價(jià)）的時(shí)候，票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當(dāng)債券價(jià)格大于面值（溢價(jià)）的時(shí)候，票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當(dāng)債券價(jià)格小于面值（折價(jià)）的時(shí)候，票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當(dāng)債券價(jià)格小于面值（溢價(jià)）的時(shí)候，票面利率>即期收益率>到期收益率

最新試題

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若給定一組證券，那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題